Opções de estratégia semanal

Como negociar opções semanais com estas 9 estratégias.
Estou muito animado para mostrar-lhe como as opções semanais podem melhorar a sua negociação geral, o que pode adicionar outra ferramenta valiosa no seu arsenal de negociação.
Eu estarei caminhando até o básico das opções semanais. Uma vez que você entenda o básico, eu vou mostrar as melhores estratégias para usar opções semanais, apoiadas por estudos de caso de comércio real que fiz no passado.
Eu compartilharei com vocês meus pensamentos por trás de cada comércio, além de fornecer dicas e recursos para futuros negócios.
Supondo que você já entenda o que é uma opção e como executar uma negociação, seguiremos em frente. Afinal, sem uma compreensão básica das opções, as opções semanais não terão sentido.
Chega de conversa; Vamos começar.
Quais são as opções semanais?
As opções semanais são opções que estão listadas para fornecer oportunidades de negociação e cobertura de curto prazo. As opções semanais expiram todas as semanas. Na maior parte, eles estão listados nas quintas e expiram na sexta-feira seguinte.
As opções semanais já ocorreram por algum tempo, mas os investidores apenas os negociaram em índices estabelecidos em dinheiro, como o índice S & P 500 (SPX). O dinheiro liquidado, simplesmente, significa que o contrato de opção é cumprido através do pagamento ou recebimento de dólares em oposição às ações subjacentes das ações.
A partir de 1º de julho de 2011, o Conselho de Opções de Chicago expandiu os instrumentos com os quais pode negociar opções semanais. Quando as opções semanais se tornaram disponíveis, havia apenas vinte e oito ações subjacentes, ETFs e índices que ofereciam opções semanais. Atualmente, a lista cresceu para mais de 800 ofertas, e provavelmente haverá mais no futuro.
Para encontrar uma lista atualizada das opções semanais disponíveis, você pode conferir este link no site do CBOE a qualquer momento:
Embora não haja tantas listas de opções semanais quanto os contratos mensais, você não deve ter nenhum problema com a liquidez; pois estes tendem a ser alguns dos nomes mais vendidos no mercado de ações. O nome "Weeklyly" é um termo de marca registrada pelo CBOE para representar opções semanais.
Diferença entre Mensal & amp; Opções semanais.
Você deve estar ciente das diferenças importantes entre uma opção mensal e semanal. O mais óbvio é que as opções semanais expiram a cada sexta-feira. As opções mensais expiram no sábado, seguindo a terceira sexta-feira do mês. As opções semanais expiram na tarde de sexta-feira no fechamento do mercado para ativos subjacentes, como ações e ETFs. O prazo de validade para índices está no final da quinta-feira com liquidação na manhã de sexta-feira. Eu sei que é um pouco confuso, mas principalmente estaremos focando em opções de estoque e ETF que expiram na sexta-feira no fechamento do mercado.
Como mencionado anteriormente, novos contratos de opção semanal estão disponíveis todas as manhãs de quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. Portanto, as semanalmente têm oito dias de vencimento, embora seja tecnicamente seis dias de negociação no mercado.
Os contratos de opções semanais serão marcados de forma diferente dos contratos mensais. Aqui está uma tela de como eles olham na minha plataforma de negociação, thinkorswim:
Observe como as opções semanais estão marcadas em vermelho. Alguns corretores podem mostrar-lhes de forma diferente.
Há uma semana a cada mês quando as opções semanais não estão disponíveis. As opções semanais não estão listadas quando houver um ciclo normal de caducidade de opção mensal (as opções mensais expiram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês). Tecnicamente, as opções mensais são iguais às opções semanais para a semana em que expiram. Na verdade, eles têm as mesmas características que as opções semanais durante essa semana.
Vantagens.
Então, quais são as vantagens que as opções semanais lhe dão?
Aqui estão algumas das principais vantagens:
Se você é um comprador de opções, as opções semanais lhe darão a oportunidade de pagar pelo que você precisa. Isso significa que, se você está procurando um comércio de dias ou um comércio de swing por um ou dois dias ou mais, você pode comprar a opção semanal, o que requer muito menos capital porque há menos tempo premium nas opções. Se você é um vendedor de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de vender opções a cada semana em vez de uma vez por mês. As opções semanais permitem que os comerciantes reduzam potencialmente seus custos em transações de spread de longo prazo, como calendário e spreads diagonais, vendendo as opções semanais contra eles. Os grandes comerciantes podem usar opções semanais para proteger posições maciças ou carteiras contra risco de evento. Para os mercados ligados à escala ou agitados, os comerciantes que gostam de vender borboletas ou condores de ferro podem fazê-lo com opções semanais.
Desvantagens.
As opções semanais expiram rapidamente, não permitindo que o seu comércio se recupere muito, se você estiver no lado errado. Se você é um vendedor de opções, a gama é o grego mais importante que você deve estar ciente durante a última semana de negociação. Gamma é muito mais sensível à medida que se aproxima da expiração. Isto é especialmente verdadeiro se os preços estiverem perto da greve que você vendeu. Basicamente, se você for opções curtas, uma ação brusca contra você pode fazer opções ligeiramente fora do dinheiro se transformarem em opções profundas no dinheiro, muito rapidamente. Se você não dimensionar adequadamente o seu comércio e gerenciar riscos, semanalmente pode retirar rapidamente sua conta. Se você ganha ganância e não bloqueia seus lucros, eles podem se transformar em uma perda rápida. A volatilidade implícita será maior com as opções semanais versus as mensais. Um vendedor de opções semanais detém mais riscos do que um vendedor de opções mensais. As opções a curto prazo são mais vulneráveis ​​a balanços de preços rápidos.
Estas são algumas das principais vantagens e desvantagens associadas às negociações semanais. É importante entender cada um deles antes de considerar trocá-los.
Estratégias de negociação.
Esta seção irá dividir o que, penso eu, são as melhores estratégias a serem usadas ao negociar opções semanais e quando usá-las para configurar um comércio.
Comprando uma chamada.
Mecânica da estratégia: compra para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você comprou, para abrir, uma opção de chamada semanal na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: temos uma quantidade limitada de tempo, então nosso tempo precisa estar no ponto. Mesmo que paguemos um preço mais barato do que a opção mensal, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e quantidade de tempo que precisamos.
Se estamos errados, poderíamos estar sentados em uma opção sem valor. Na maioria dos casos, você deve se preparar para o pior cenário possível. O pior caso, aqui, significa que você deve estar olhando para o quanto você está disposto a arriscar, se o contrato não for valioso e, com base nisso, você deve comprar a quantidade de contratos que se adequam ao seu perfil de risco para esse comércio.
Situação Ideal de Negociação: A única maneira de ganhar dinheiro quando você compra uma chamada é quando o ativo subjacente dessa opção aumenta, a volatilidade implícita aumenta, ou uma combinação dos dois. No entanto, o ganho feito a partir do preço das ações se movendo para cima deve superar o que você estará perdendo em tempo de deterioração e potencialmente uma queda na volatilidade implícita.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma opção de chamada nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou outro comércio estruturado.
Comprando um Put.
Mecânica da estratégia: Compra para abrir, um contrato de venda.
É assim que parece se você comprou, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: este comércio será como comprar uma chamada, mas ao invés de procurar o ativo subjacente para ir mais alto, você está procurando o bem subjacente para se mover mais baixo, para ganhar dinheiro. Basicamente, a queda do preço precisa superar o que estaremos perdendo com a deterioração do tempo e, potencialmente, com a queda da volatilidade implícita.
Mais uma vez, precisaremos estar certos em coisas como seleção de greves, direção de preços e a quantidade de tempo que precisamos. Se estivermos errados, poderemos estar sentados em uma opção sem valor.
Usando o mesmo princípio acima, quando você compra uma peça, você deve pensar sobre o pior caso e basear seu tamanho de comércio no valor total do prémio pago e na quantidade de risco que você está disposto a tomar.
Situação comercial ideal: a maneira principal de ganhar dinheiro, se você comprar uma venda, é quando o recurso subjacente diminui, aumenta a volatilidade implícita ou uma combinação dos dois. A configuração ideal que estamos procurando ao comprar uma opção de venda semanal é quando o estoque está prestes a desmoronar. Ser um put longo é diferente de um call porque à medida que o mercado se move mais baixo, a volatilidade implícita provavelmente aumentará.
Eu não acredito que uma pessoa deva comprar um put nu porque geralmente é um trade de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou algum tipo de outro comércio estruturado.
Vender uma Chamada.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma ligação, procuramos cobrar o prêmio do call strike vendido. As opções de venda podem proporcionar uma alta probabilidade de sucesso e criar retornos consistentes em longos períodos. No entanto, quando você vende uma chamada, você define seu lucro máximo, porque você apenas cobra pelo que você vendeu a opção.
Situação Ideal de Negociação: Quando a volatilidade implícita é alta em um subjacente, isso oferece uma oportunidade de vender uma opção. Quando vendemos apenas uma chamada, isso é um pouco de um comércio de baixa para neutro. O resultado que você está procurando é que o preço do ativo subjacente não exceda o preço de exercício ao qual você vendeu, por vencimento. Nós cobramos o prêmio completo, se isso ocorrer. Por causa de teoricamente expostos a perdas indefinidas, isso exigirá margem extra. Isso é ideal para ações subjacentes com preços mais baixos, porque não morderão seu poder de compra global.
Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade volte à média.
Vender um Put.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de venda.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma venda, procuramos manter o prémio recolhido do contrato que vendemos. Muitos comerciantes gostam desse comércio porque oferece algumas vantagens. Quando vendemos uma venda, estamos à procura do ativo subjacente para ficar acima da greve que vendemos, no vencimento. Enquanto isso, nós coletamos o prêmio total.
Situação comercial ideal: Quando a volatilidade implícita é alta no subjacente, essa é a situação ideal para vender uma opção. Quando vendemos apenas uma venda, este tipo de comércio é um pouco otimista para neutro. Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade reverte para a média. Quando a volatilidade implícita diminui, o preço das opções perde valor, sendo o resto igual.
A venda de um put é o mesmo perfil de risco que uma chamada coberta. Comprar uma venda, porém, é um melhor uso do capital e fornece um melhor retorno geral.
Vender um put é uma maneira inventiva de obter um estoque longo. Por exemplo, ao vender o put, você está coletando um prémio, se o estoque permanecer acima da greve no vencimento, você ganhou dinheiro. No entanto, se o estoque se processar abaixo da greve e você não saia, você será atribuído o estoque no nível mais baixo. Para aqueles que não se importam em ter o estoque, essa abordagem pode ser melhor do que comprar ações imediatamente.
A única desvantagem do comércio é que você precisa estar disposto a possuir ações, o que exigiria o montante total de capital para possuir o estoque.
Assim como a venda de uma chamada, essa negociação exige margem e eu geralmente prefiro vender um spread de venda para definir meu risco em ações subjacentes com preço mais alto.
Comprar uma chamada ou colocar (Debit) Spread.
Mecânica da estratégia: Compra de uma opção e venda de outra que é ainda mais OTM, no mesmo período de vencimento. Isso sempre é feito para um débito.
É assim que se compraria, para abrir, uma chamada semanal e um spread semanal usando a plataforma thinkorswim:
Detalhe de estratégia: semelhante a comprar uma aposta ou colocar, esta estratégia está jogando para um movimento direcional. A principal vantagem com o uso de um spread é que podemos reduzir nossa base de custos. Isso ajudará a aumentar nossa probabilidade de sucesso, aproximando nossos pontos de equilíbrio. Quando você compra uma opção ou se distribui para uma jogada direcional, o tempo desempenha um papel crítico.
Situação de comércio ideal: sempre que você for viés em uma direção, você deve usar um spread para reduzir seus custos e pontos de equilíbrio. Quando a volatilidade implícita é elevada, é fundamental que você use a propagação no caso de ela voltar. Ao vender uma opção, contra a sua longa opção, reduzirá o papel da volatilidade implícita. É ideal para fazer um spread de débito perto de onde os preços atuais estão e tentar uma negociação de recompensa de risco 1: 1. Isso significa que você arrisca $ 1 para ganhar US $ 1 para criar uma maior chance de sucesso se você estiver diretamente na direção.
Vendendo uma chamada ou colocar (crédito) Spread.
Mecânica da estratégia: venda de uma opção e compra de uma outra opção de OTM, no mesmo período de validade. Isso é sempre feito por um crédito.
É assim que parece se vendemos, para abrir, uma ligação semanal e colocar propagação usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: o vendedor de uma chamada ou colocar o spread tem uma probabilidade melhor do que ser um comprador de um. Ao ser um vendedor de um spread, definimos risco e recompensa. Ao vender um spread, buscamos manter a quantidade de prémio da venda.
Situação comercial ideal: a tese do comércio aqui é que, ao vender um spread, buscamos que o preço do recurso subjacente expire em ou superior à greve, nós vendemos. Ao contrário de vender um put, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a risco ilimitado para o lado positivo ou negativo.
Se vendermos um spread de chamada, estamos procurando o preço do ativo subjacente para expirar na greve ou abaixo dela, vendemos. Ao contrário de vender uma chamada, nós definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a risco ilimitado para o lado positivo ou negativo.
Precisamos ter certeza de que, no spread que vendemos, o preço subjacente não começa a exceder o prêmio total cobrado, que é o nosso ponto de equilíbrio.
Aqui está um exemplo: Priceline (PCLN) atualmente está negociando em $ 1056.64. Se pensarmos que o PCLN fechará em US $ 1090 ou abaixo, dentro de três dias, procuraríamos vender o spread de $ 1090 / $ 1095 em novembro em torno de $ .35, se usássemos os preços médios das duas greves de opções.
Portanto, estamos arriscando $ 4.65 para colecionar $ .35. Enquanto você pensa que parece um risco / recompensa ruim, baseamos esse comércio na probabilidade. Quando você compra uma ligação ou coloca, temos tempo trabalhando contra nós. Neste caso, o tempo está do nosso lado.
Se fôssemos fazer este trade com três dias até a expiração, precisaríamos que os preços fiquem acima de US $ 1.090,35 no vencimento da sexta-feira, para começar a perder dinheiro. Nós calculamos isso levando o preço de exercício, e adicionamos o prêmio cobrado nesse preço de exercício ($ 1090 + $ .35 premium = $ 1090.35). Essa greve de US $ 1090 tem 90% de probabilidade de expirar o OTM nos próximos três dias.
Embora esse comércio tenha uma alta probabilidade de sucesso, a duração desses negócios é muito curta e tem alto risco gama. Esses tipos de posições são vulneráveis ​​à aleatoriedade. É por isso que esses cargos precisarão de gerenciamento mais ativo. Também é importante vender spreads em um subjacente quando a volatilidade implícita é elevada e não apenas vender spreads aleatoriamente porque você gosta do valor do prêmio coletado.
* Observe, se o spread vendido estiver dentro do dinheiro por um centavo, precisaremos fechá-lo antes que o mercado feche no vencimento sexta-feira ou seremos designados.
Comprando uma borboleta espalhada.
Mecânica da estratégia: a estratégia consiste em um spread de débito e spread de crédito, feito simultaneamente. Isso pode ser feito com chamadas, bem como com puts.
Para abrir este comércio, isso é o que gostaria na plataforma:
Detalhe da estratégia: Eu gosto de usar essa estratégia como uma jogada direcional depois que um subjacente fez um movimento estendido, normalmente para um crédito. No entanto, esse comércio é ideal quando a volatilidade implícita é elevada. O corpo da borboleta é curto dois ataques e se beneficiaria com a diminuição da volatilidade implícita e o subjacente ficando perto das batidas curtas. Podemos comprar ou vender um spread de borboleta; no entanto, eu prefiro comprá-los por custo próximo de zero ou um pequeno débito. Idealmente, estamos procurando preços para passar para uma certa greve em torno da expiração. Podemos fazer isso usando chamadas ou puts; isso depende apenas da direção em que achamos que o ativo subjacente vai se mover.
Dica: eu gosto de usar esta estratégia indo para um anúncio de ganhos. Se pudermos cobrar um crédito, então ainda podemos ganhar dinheiro se estivermos errados na direção ou se não se mover tão longe quanto antecipamos. A melhor maneira de obter um crédito, normalmente, é movendo a perna mais alta do corpo mais uma greve para criar uma borboleta de asa quebrada. Uma borboleta que não é equilibrada, ou seja, um lado tem mais risco do que o outro.
Situação de comércio ideal: Quando usamos essa estratégia, estamos procurando o preço do ativo subjacente para se mover em uma determinada direção e expirar no curto prazo. O ataque curto seria o corpo da borboleta. É claro que, se as opções de ações tiverem alta volatilidade implícita, elas tendem a aumentar o risco / recompensa.
A primeira ala é a greve que estaríamos comprando para jogar na direção em que achamos que o preço subjacente irá se mover. Se você estiver familiarizado com os spreads de proporção, seria comprar um contrato de opção e vender dois contratos de opção mais ou menos do que a greve, você é comprido.
A segunda ala, para completar o comércio, é definir nosso risco na posição. Também beneficia porque reduz a margem requerida.
Essa negociação pode parecer um pouco complicada no início, então vamos dar uma olhada em um exemplo de propagação regular de borboletas.
Vamos dizer, nos próximos três dias, pensamos que o SPDR S & amp; P 500 Trust ETF (SPY) continuará a se mover mais alto, mas acho que vai fechar em torno de US $ 210. Os preços atuais estão sendo negociados em US $ 206,54.
Em vez de pagar 7 centavos pelas chamadas de US $ 210, podemos colocar uma borboleta para uma jogada menos dispendiosa e uma área de lucro mais ampla.
Para abrir esta estratégia, estamos comprando os $ 209.50 & amp; 210,50 greves durante a venda de dois dos ataques de US $ 210. Isso pode ser confuso, mas se você derrubar as greves, é uma propagação de crédito com uma propagação de chamadas de débito.
A maioria das plataformas permite que você coloque esse comércio como uma única ordem. O que é ótimo porque reduz o potencial de derrapagem.
Se os preços fecharem em US $ 210, faríamos US $ 47 em nosso investimento de US $ 4.
Se estamos errados, nossa perda máxima é de US $ 4.
* Os negócios de borboleta geralmente têm um tempo de espera mais longo, porque você precisa esperar que as greves curtas se desintegrem completamente para ver lucros. Se colocarmos este comércio por 4 centavos, procuraríamos fechar alguns ou todos em 8 centavos.
Vendendo Iron Condor.
Mecânica da estratégia: vender um spread de chamadas OTM e OTM colocar spread para colecionar um prêmio.
Para abrir este comércio, isso é o que ele gostaria na plataforma thinkorswim:
В Detalhe da Estratégia: Esta estratégia é uma das estratégias de opções neutras mais populares entre os comerciantes de varejo. O comerciante espera que o preço dos ativos subjacentes permaneça na faixa e se estabeleça entre as greves curtas.
Situação ideal do comércio: sempre que vendemos opções, a alta volatilidade implícita é crítica. Quando colocamos um Iron Condor, estamos procurando o bem subjacente ao comércio em um intervalo. Basicamente, estamos procurando tirar proveito de opções ricas e lucrar com o colapso da volatilidade implícita ou com a negociação de ações subjacentes em um intervalo ou corte ao redor.
A beleza por trás desse comércio é que é um risco limitado na natureza. Uma vez que o tempo está funcionando a nosso favor, este é tipicamente um comércio de alta probabilidade.
² Double Calendar Spread.
Mecânica da estratégia: Vender uma chamada de curto prazo e colocar, enquanto compra a mesma greve (como o call e put vendidos em um contrato de expiração).
Veja como ficaria o comércio:
Detalhes da estratégia: os spreads do calendário duplo foram meus favoritos, quando se negociam em torno de um evento de ganhos de ações. O tipo de estratégia beneficia da degradação do tempo e do colapso da volatilidade implícita. A idéia é que as opções curtas perdem mais do seu valor do que as opções longas na expiração posterior.
Essa negociação geralmente é concluída para um débito.
A razão pela qual este tipo de comércio é útil é porque quando um grande evento está prestes a ocorrer, como quando uma empresa está configurada para liberar ganhos, a volatilidade implícita aumenta devido à incerteza do resultado. Eles geralmente superam as opções, indo para o evento. Com base na volatilidade, o preço da opção é o mais rico no contrato a termo mais próximo.
Aqui está um exemplo de como a volatilidade implícita nas opções de curto prazo é mais cara. Esta é a BAIDU (BIDU) em 10 de fevereiro de 2015 entrando em ganhos em 11 de fevereiro de 2015:
Observe como o termo próximo, as mesmas opções de greve têm uma volatilidade implícita de 67% em comparação com 45% na próxima série de opções, que são os contratos mensais.
Após o evento acontecer, a incerteza desaparece e a volatilidade das opções, naturalmente, cai. É por isso que, mesmo que o estoque experimente volatilidade, não poderá superar a diminuição da volatilidade das opções.
Se isso ocorrer, o contrato de curto prazo perderá valor mais rapidamente do que as opções que nós temos por muito tempo. Essencialmente, podemos lucrar com a diferença no spread comprado antes dos ganhos e vendido após o evento.
Este comércio torna-se lucrativo com um movimento em qualquer direção. Seja como for, um lado começará a gerar lucros e compensará o custo do outro lado do comércio, que geralmente expirará sem valor. Apenas enquanto o movimento de estoque (delta) não for maior do que o colapso da volatilidade implícita.
Situação comercial ideal: devemos usar esse tipo de estratégia quando não tivermos certeza do movimento direcional do subjacente e acreditamos que existe uma distorção entre a volatilidade do curto prazo ea volatilidade implícita do próximo termo.
Mais uma vez, estamos apenas procurando o bem subjacente para mudar para a greve que vendemos. Se a mudança for muito além do preço de exercício, começaremos a perder dinheiro. Portanto, a seleção de strike é muito crítica. Geralmente, queremos escolher nossa greve com base no movimento implícito, juntamente com o uso de níveis de suporte e resistência. Quando negociamos esse tipo de estratégia, estamos jogando para um evento específico e pretendemos sair logo após esse evento.
Dica: Para descobrir o preço em movimento (ou movimento implícito), basta pegar o preço do straddle no dinheiro e dividi-lo pelo preço atual do estoque. Tomando o BAIDU (BIDU) como nosso exemplo, os preços fecharam em US $ 219,44 e os $ 220 com preços baixos em US $ 11,73, então 11,73 / 220 = 5,3%
Ligar ou colocar a propagação do calendário.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de curto prazo e, ao mesmo tempo, compra uma opção mais datada no mesmo tipo de contrato de greve e opção (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito parecido com o spread do calendário duplo. A única diferença é que estamos jogando apenas para um lado do spread, e ao fazer isso, estamos apostando na direção em que acreditamos que o preço do recurso subjacente irá.
Situação de comércio ideal: se eu tiver um viés na direção de um estoque, antes do evento, talvez eu pareça jogá-lo com um calendário.
Eu posso olhar para vender a opção semanal atual e comprar a opção mais datada. O comércio é lucrativo se houver um movimento nessa direção e a diferença no spread aumentar. Idealmente, eu gostaria que a opção curta perdesse mais do seu valor do que a minha opção longa.
A única questão com este comércio seria se eu estivesse errado na direção e os preços se movem para o outro lado, de forma agressiva. Então, eu estaria em um comércio perdedor. O comércio poderia se recuperar, já que ainda estou longe a opção mais datada, mas essa não é a tese do comércio e eu vou fechar por uma perda, cruzando meus dedos e esperando um retorno.
Se eu tivesse um viés direcional no preço do recurso subjacente durante um período de tempo, eu poderia comprar uma opção mais datada e usar a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Dessa forma, eu posso ser longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais antiga, mas continuo a vender o semanal e usar os lucros coletados para reduzir minha base de custo.
Em muitos casos, isso cria um comércio de custo zero. O único problema seria se nós vendêssemos as opções semanais e os preços expirassem acima da greve vendida, então precisaríamos fechar o spread curto e longo. No entanto, gostaríamos de reabri-lo após o dia de negociação.
Esta estratégia tem sido uma das mais interessantes com a introdução de opções semanais.
Ligue ou coloque o Spread Diagonal.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de vencimento do prazo de vencimento, ao mesmo tempo em que compra outra opção datada em greve diferente, mas tipo de contrato de opção diferente (ou seja, Chamada).
Detalhe da estratégia: é muito semelhante ao spread do calendário. A única diferença é que você não está usando os mesmos preços de exercício.
Situação comercial ideal: eu usaria essa estratégia por alguns motivos diferentes.
Se eu tiver um viés direcional entrando em um evento, então eu normalmente jogaria com um calendário espalhado. Mas se minha tese é que os preços continuarão a se mover nessa direção, vou procurar vender a opção semanal e ser a opção mais longa.
Meu comércio será lucrativo se houver um movimento nessa direção, também se houver uma diferença no spread após o evento.
Eu então procuraria continuar a permanecer por muito tempo a opção mais antiga e continuar a vender a opção semanal contra ela para criar mais lucros ou reduzir minha base de custo.
O único problema com esse negócio seria se eu estivesse errado na direção e o preço se movesse de outra maneira, agressivamente. Se isso acontecer, ou se os preços se moverem na minha direção mais longe do que eu esperava, então estaria em uma negociação perdida.
Digamos, eu tenho um viés direcional, por um período de tempo, então eu compraria uma opção mais antiga e usaria a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, eu seria longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuo a vender as opções semanais contra ela para reduzir meu custo.
A diferença entre essa estratégia e o calendário é o custo para abrir o negócio. A diagonal poderia ser mais barata devido às greves escolhidas. Por exemplo, você pode vender as opções de curto prazo e, em seguida, comprar uma opção de longo prazo que seja uma greve superior ao contrato de prazo mais próximo vendido. A diferença com o calendário e a diagonal é que a diagonal comporta um risco um pouco maior entre as greves. Essa é a razão pela qual é mais barato.
Estudos de caso.
Nesta seção, analisarei alguns negócios que executei usando opções semanais junto com o processo de raciocínio por trás de cada negociação.
Google (GOOG)
Estratégia usada: Double Calendar Spread.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 540,93.
Preço de fechamento após ganhos: US $ 601,45.
Tempo no comércio: 1 dia.
Custo do comércio: US $ 1,00.
Retorno: 500% fechou o calendário de chamadas do lado do comércio em US $ 5,00 menos comissões.
O Google deve divulgar os ganhos após o fechamento. Depois de olhar para o fluxo de pedidos, não consegui ver um viés claro. Eu sabia que os preços iriam se mover porque (GOOG) normalmente é um grande motor. Como não consegui detectar um viés, fui com a propagação do calendário duplo.
Eu escolhi minha greve para o comércio, adicionando o movimento de preço em cada lado e estudando o gráfico diário, que é destacado em amarelo abaixo. O preço de movimento de US $ 22 em qualquer direção é do exemplo acima do spread de calendário duplo.
De lá, eu olhei os preços para ver o quão longe do alcance eles podiam se mover. Eu me lembrei do que aconteceu com os últimos ganhos da GOOG e percebi que ela tinha mais vantagens do que desvantagens. Olhando para a parte superior dos preços, vi que havia uma lacuna para preencher e que o nível de US $ 590 provavelmente apresentaria um grande nível de resistência.
Você pode estar se perguntando por que minhas seleções de greve foram tão longe. A razão é que eu esperava que os preços das ações se movessem. Quanto mais eu sair do dinheiro, mais barato é o comércio. Desde que eu estava procurando por uma mudança, meu trabalho era ver até onde eles poderiam se mover e escolher os ataques certos. Como mencionei, usei o que o mercado tinha no preço e traçei o que o movimento pareceria usar níveis de suporte e resistência.
A razão pela qual eu vendi as opções com um dia de vencimento, contra as opções semanais, era que eu só estava procurando um comércio durante a noite, e eles tinham a maior quantidade de volatilidade implícita. Usando a opção semanal reduziu meu custo, o que foi mais atraente do que o mensal. As opções mensais, que vendi, tiveram um dia para negociar enquanto as opções semanais tinham oito dias.
Este comércio foi bem sucedido porque tivemos um movimento implícito maior do que o esperado de 60 pontos mais alto. O lado da colocação do comércio era inútil e as chamadas de US $ 590, que vendi, expiraram no dia seguinte, entraram no dinheiro com menos valor extrínseco, em comparação com os $ 590. Era longo que estava no dinheiro e tinha extrínseca valor.
Aqui está como é a estrutura comercial:
S & amp; P 500 ETF (SPY)
Estratégia Usada: Iron Condor.
Evento de Negociação: Nenhum.
Preço de encerramento no comércio inserido: $ 113.05.
Preço de encerramento na expiração: $ 114.82.
Tempo no Comércio: 7 Dias.
Custo de Comércio: crédito de US $ 0,50.
Retorno: 100% ou o prêmio total vendeu menos comissão.
O mercado estava lentamente moendo mais alto depois de ver uma mudança agressiva dos baixos recentes de cerca de oito pontos. Minha tese era que o lado positivo era limitado durante os sete dias seguintes e havia mais chance de recuar. Provavelmente, haveria compradores do mergulho.
É por isso que eu fui com o curto spread de US $ 110 / $ 108 e curto spread de $ 115 / $ 117, também conhecido como um condor de ferro. Eu estava me arriscando a perder $ 1,50 para fazer 0,50 centavos, mas era mais uma probabilidade de comércio, que continuaríamos a negociar em uma variedade. Como você pode ver, é exatamente isso que aconteceu.
Aqui está como era a estrutura comercial:
Apple (AAPL)
Estratégia utilizada: Spread de calendário.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 251,89.
Preço de encerramento após ganhos: US $ 254,24.
Tempo no Comércio: 1 dia.
Custo de Comércio: US $ 3,51.
Retorno: 50% de spread fechado a US $ 5,00.
As ações da (AAPL) vinham sendo negociadas para cima e havia muita agitação em torno das ações. Olhando para o gráfico, vi um pequeno triângulo em alta se formando. No entanto, olhando para os atuais níveis de resistência, pensei que haveria alguma venda nesse nível devido à incerteza no mercado geral. Na época, muito foco estava centrado no derrame de óleo da BP.
Olhando para o fluxo de ordens da opção, senti que havia o suficiente de uma tendência de alta inclinada a ganhos para justificar um comércio otimista. Fui com a greve de $ 270 e segui o que o mercado estava classificando para um movimento esperado. As ações se movimentaram e acabaram fechando US $ 3 no dia.
Aqui está o que o comércio parecia na entrada:
Aqui está o que o comércio parecia sair:
Trading Weekly Options Tips.
Aqui estão algumas dicas que irão ajudá-lo quando você abordar as opções semanais de negociação:
1) Você sempre deve usar ordens de limite em seus negócios. Os fabricantes de mercado não vão preenchê-lo em excelentes preços em grandes mercados quando você não usar uma ordem limite, você será cortado em derrapagem. Além disso, muitas das estratégias mencionadas são "pequenas pernas", no entanto, a maioria das plataformas permite que você coloque ordens limitadas nestas negociações como uma única ordem. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.
2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
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As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;
As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:
1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.
2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.
80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.
Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.
Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:
1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.
2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.
Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.
Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:
Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.
Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.
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Options weekly strategy

As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

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As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é ​​escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;